Basilea II
DESCRIPCIÓN
Los acuerdos de Basilea II proponen la creación de un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios, con objeto de establecer los requerimientos de capital necesarios, para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos.
PARA QUÉ TE PREPARA
Comprender la estructura, contenidos y características de Basilea II.
Conocer los nuevos conceptos de Pérdida Esperada, Capital Económico y Raroc
TEMARIO
Contenidos
UNIDAD 1: Los acuerdos de Basilea
- Introducción: Los acuerdos de Basilea
- La solvencia
- El comité de Basilea: Acuerdos
- Los tres pilares de Basilea II
- Pilar I
UNIDAD 2: Gestión global del riesgo
- Gestión global del riesgo: outputs y áreas implicadas
- Modelos
UNIDAD 3: Scoring y rating
- Modelos de Scoring y Rating
- Modelos de Scoring
- Datos Scoring
- Modelo Rating
- Datos Rating
UNIDAD 4: Pérdida esperada
- El riesgo de crédito
- Pérdidas por gestión del riesgo de crédito
- Requisitos al conceder una operación
- Pérdida esperada
- Fórmula pérdida esperada
- Probabilidad de incumplimiento (PD)
- Exposición (EAD
- Severidad (LGD)
- Los tres componentes de la pérdida esperada
- Valores de los componentes
UNIDAD 5: Prima del riesgo y RAROC
- Prima de riesgo
- Coste de capital
- Perspectiva de BIS II
- El capital económico
- Capital regulatorio vs. Capital económico
- RAR
- Rentabilidad tradicional vs. Rentabilidad ajustada a riesgo
- RAROC